Es una suite de módulos para la gestión integral de todo tipo de carteras (propias y/o terceros) de una sala de tesorería. Los módulos que la integran están separados en base al área funcional al que se dirigen (Front Office, Middle Office y Back Office).

De manera general el sistema está abierto para integrar nuevas funciones específicas a una gestión particular o a una actividad particular. Los puntos mas significativos desde el punto de vista del Front Office pueden ser los que a continuación se detallan:

  • Herramientas de pricing.
  • Control de las posiciones en tiempo real.
  • Gestión de posiciones equivalentes.
  • Simulaciones.

Cualquier tipo de actividad puede ser gestionada a nivel de resultados y de riesgos. El mapeo de métodos de valoración puede ser detallado a nivel de cada operación. Los puntos mas significativos desde el punto de vista del Middle Office pueden ser los que a continuación se detallan:

  • Control de la actividad.
  • Control de costo de financiación.
  • Control de datos de mercado de valoración.
  • Control del resultado y su análisis.

Solución adaptada al mercado nacional, completa y versatil que permite controlar completamente el Back Office de una sala de tesorería y cuyas principales características son:

  • Control de la operativa (validación de operaciones).
  • Generación de confirmaciones OTC.
  • Generación de comunicación a estamentos oficiales como el Banco de España.
  • Parametrización de la contabilidad.
  • Generación de los asientos contables.
  • Gestión de pagos y cobros.
  • Parametrización de los datos estáticos del sistema.

Productos soportados

Renta fija

Pública y privada:

  • Compra/Venta a vencimiento
  • Repo
  • Simultánea
  • Tripartitos
  • Cross currency repo
  • Futuros nacionales y sus opciones

Estructuras con características no estándares:

  • Total return note
  • Reverse callable Frn...

Renta variable

  • Cash
  • Futuros
  • Opciones
  • Tripartitos
  • Futuro de índices
  • Opciones de índice
  • Equity swaps
  • Fondos
  • Gestión exhaustiva de los eventos sobre acciones

Forex

  • Spot
  • Plazo
  • Swap de cambio
  • Opciones
  • Estructuras complejas a medida

Derivados de crédito

  • Credit default swaps (CDS)
  • CDO sobre índice
  • Opción sobre CDS
  • Credit debt obligations (CDO, CDO2)
  • Credit default swap sobre índice (CDS-i)
  • Basket default swaps (NthTD)

Derivados tipo de interés

  • Depósitos (largo & corto plazo)
  • FRA
  • IRS
  • CIRS
  • OIS (call money)
  • SWAPTIONS (vainilla, digitales, barrera)
  • Futuros monetarios y sus opciones
  • Cap / Floor / Collar (vainilla, digitales, barrera)

Estructurados a medida de tipo de interés:

  • Callable snowball
  • Callable range accrual
  • Quanto cap ...

Esctructuras complejas

Cualquier estructura que integre:

  • Interés
  • Forex
  • Renta variable
  • Commodities
  • Energía

Definición de PAYOFF a medida y simulación de precio y sensibilidades a base a simulación Montecarlo:

  • AsianBarrier
  • BermudaSwaption
  • CoompoundOption
  • EquitySpread
  • RangeAccrual
  • QuantoCapMulStriplet
  • Snowball
  • GasTransport...