RISK

Metodologías utilizadas:

  • Paramétrica.
  • Montecarlo.
  • Histórica.
  • Teoría del valor extremo.

El módulo gestiona:

  • Testeos extremos (stress test) justificación del modelo (back test).
  • Riesgo de crédito en base a metodología VaR.
  • Complemento de VaR Incremental.
  • Optimización de la VaR conociendo el VaR Marginal generado por una operación.

Los motores de cálculo se basan en las librerías de FEA (líder mundial en metodología financieros) que han sido validadas por el BANCO DE ESPAñA.

El módulo de riesgos puede perfectamente funcionar en un contexto donde el sistema de gestión de carteras FIT no está instalado. El módulo de riesgos está definido para que puedan integrarse las carteras de otros sistemas distintos al de FIT vía un interface estándar basado en una sintaxis que describe cada operación.

Este módulo permite gestionar las series temporales relativas a los datos de mercado necesarias para la fabricación de las matrices de volatilidades y correlaciones utilizadas en los diferentes métodos de cálculo de Valor en Riesgo.

Este módulo permite a su vez la gestión centralizada de datos de mercado oficiales dentro del sistema general de información de una Entidad para objetivos de cálculos internos (resultados, riesgos,...).