Módulo en producción desde hace más de 8 años en uno de nuestros mayores clientes internacionales.

Perfecto ejemplo de nuestro modelo de servicios externalizados (outsourcing) donde asumimos desde nuestras oficinas los desarrollos del sistema de colaterización para nuestros clientes internacionales.

Funcionalidades principales:

  • Referencial en base a ISIN, conexión a Bloomberg para su mantenimiento.
  • Gestión de contrapartidas asociadas a contratos.
  • Instrumentos para neteos ADM: R.Fija, Depos, R.Variable, Letras de Crédito.
  • Gestión de datos de mercado para fixing y cálculo de margen.
  • Control de la carga de información desde los sistemas de gestión de carteras.
  • ETL para transformar cierta información al lenguaje del sistema de neteo.
  • Definición de la periodicidad de cálculo del nuevo margen con cada entidad.
  • Definición de los tipos, métodos de calculo y formas de pago de los intereses.
  • Gestión de las actividades Derivados y Repo.
  • Cálculo del margen residual por frecuencia definida.
  • Generación física de las operaciones de colateral.
  • Gestión de la tesorería de la actividad de colateralización.
  • Auditoria de cualquier manipulación en la base de datos.
  • Gestión de los niveles de seguridad de acceso al sistema.
  • Gestión de los resultados de la actividad de colateralización.