¿Qué ofrece nuestra solución?

Posibilidad de generar cálculos diarios bajo escenarios de stress a partir de las sensibilidades del CVA.

Proceso automático de los informes periódicos a enviar al supervisor dentro del marco de solvencia.

Opcionalidad de incluir un CVA bilateral; es decir, teniendo en cuenta el ajuste por riesgo de crédito de la entidad (“DVA“).

Posibilidad de calcular en una operación OTC, desde el Front-Office, un pricing más adecuado y ajustado a la solvencia de la contraparte.

Considerar el riesgo de correlación adversa tanto bajo un enfoque general como específico, entre el nivel de exposición y la probabilidad de default de la contraparte.

Poder cumplir con el nuevo requerimiento de capital establecido en el nuevo marco de solvencia, con la entrada en vigor de Basilea III, tanto a nivel estándar como avanzado.

Implementación complementaria de los cálculos de CVA, DVA y FVA que puedan ser requeridos para la cumplimentación de otros informes relacionados con los requerimientos prudenciales y de solvencia.

Posibilidad de obtener el cálculo de la probabilidad de default de la contraparte (“CVA“) y/o de la entidad (“DVA“) bien en base a registros históricos o bien en base a variables de mercado.

Permitir el cálculo diario y una gestión activa, conociendo el impacto que supone en la cuenta de resultados de la institución, y su correspondiente contabilización automática, a nivel de carteras, contraparte, etc.

Informes como el “Informe Anual de Autoevaluación de Capital“ y el “Informe Anual de Relevancia Prudencial“ o de “Solvencia“, si se trata de entidades de crédito, bajo supervisión del Banco de España, o de empresas de servicios de inversión (“ESI“) bajo supervisión de la CNMV, respectivamente.

Permite calcular el FVA para conocer el coste financiero del CVA, y establece la elección de incluirlo en el coste de la operación en las que no existe firmado acuerdo de CSA (“Credit Support Annex“) en contrato ISDA, o anejo equivalente en otro modelo de contrato firmado (“CMOF“, “EMA“, etc.).

Capturar, de forma automática, las exposiciones brutas y mitigadas (netas de colateral) originadas por las operaciones en vigor con las contrapartes, para el cálculo del CVA.